Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Автор:	А. И. Балаев
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.

Случайные комментарии

Ирина комментирует книгу «Один лишний труп (Хроники брата Кадфаэля - 2)» (Питерс Эллис):

Обожаю детективы про старину!Эллис Питерс одна из лучших в этом жанре!Не знаю, как в оригинале, но в переводе на русский очень классно и с юмором написано.

Огнезвёзд комментирует книгу «Опасная тропа» (Хантер Эрин):

Пепелица, у меня к тебе вопрос! Вобще Пепелиц было 2! А ты 1ая или 2ая

Григорий Кириллов комментирует книгу «Мародер» (Атоми Беркем аль):

книга класс, люблю подобные жанры

Аноним комментирует книгу «Стань диким!» (Хантер Эрин):

Супер книга,Эрин хантер отличный писатель))

имп комментирует книгу «Блистательные поздравления в стихах на все случаи жизни» (Игорь Георгиевич Мухин):

чушь

Иван комментирует книгу «Типы людей: 16 типов личности, определяющих, как мы живём, работаем и любим» (Крегер Отто):

С чем именно?

Волк. комментирует книгу «Виват Император!» (Злотников Роман Валерьевич):

Отличная книга о возрождении монархии в России!