Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Случайные комментарии

Дима 13 лет комментирует книгу «Тринадцатый сектор» (Шалыгин Вячеслав Владимирович):

читал!прикольная книга!особенно про аномалию "шнек" понравилось!!!!!!!!!!

Евгения комментирует книгу «Голубое Сало» (Сорокин Владимир Георгиевич):

Трегубова-это что-то с чем-то,но почему-то как-то грустно узнать такую сторону политики

Айгерим комментирует книгу «Словарь синонимов русского языка» (Коллектив авторов):

Ну классный словарь.я люблю Русский язык!!!!!!*))

Клёц Надежда Евгеньевна комментирует книгу «Время Тьмы. Источник скверны.» (Клёц Евгений):

Это мой отец

КатринаLady комментирует книгу «Это я – Эдичка» (Лимонов Эдуард):

Потрясена этой книгой..мне 26 лет.. жалеть о чём-либо в жизни - это неправильно, но тем не менее жаль, что не прочитала эту книгу несколькими годами раньше..возможно, тогда в жизни что-то сложилось иначе. Книга заставляет задуматься...прочитайте, не пожалеете.

фан комментирует книгу «Стань диким!» (Хантер Эрин):

Качай Txt Потом качаешь какую нибудь читалку На телефон (если нет родной) например ReedManiak И читай сколько влезет!=)

юля комментирует книгу «Там, вдали, за рекой» (Коринец Юрий):

классный расказ

ЕвГеШа комментирует книгу «Околдованная» (Сандему Маргит):

Мне очень нравится сага о людях льда, но хотя эти книги не из современной литературы, но если вы начнёте читать с первой книги то это идиальный выбор для любитилей книг фентези. Надеюсь вы послушаетесь моего совета и прочетаете все книги, хотя можно даже одну вы не оторвётесь, обещаю!!! Но каждый раз будете вспоминать первую книгу ведь в ней всё решилось. А теперь о книге да я очень сопереживала героине книги и я её понимаю. Если бы не она люди льда с первой книги не могли бы существовать!!! Потресающая книга советую всем любителям фентези)))

димасик комментирует книгу «Руслан и Людмила» (Пушкин Александр Сергеевич):

Книгу правда не читал но по отзывам видно что книга хорошая.Заранее говорю спасибо

7865 комментирует книгу «Мэрилин Монро. Между славой и одиночеством: Жизнь легендарной актрисы в экслюзивных фотографиях Джеймса Хэспила» (Джеймс Хэспил):

крутая книга

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Жанры