Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига.

Случайные комментарии

Юлианна комментирует книгу «Грозовая любовь» (Линдсей Джоанна):

Книги Джоанны Линдсей просто супер !!!!!!!!!! Прочла почти все . Мне так понравилось !!!!!!!!!!!

Маша комментирует книгу «Свой парень» (Марина Вера):

Уииии:) Спасибо что добавили форматы))

гость комментирует книгу «Общаться с ребенком. Как?» (Гиппенрейтер Юлия Борисовна):

в fb2 открылось без проблем

Николай комментирует книгу «Маленький оборвыш» (Гринвуд Джеймс):

Эту книжку я прочитал в 1951 году. И она сохранилась у меня в памяти. Значит, хорошая книга.

Вячеслав комментирует книгу «Смерть на брудершафт. Фильма 9-10. Батальон ангелов» (Борис Акунин):

С удовольствием читаю эту серию,отлично написано.

Руслан комментирует книгу «Английский язык с Шерлоком Холмсом. Второй сборник рассказов» (Conan Arthur):

Спасибо! Крайне интересно!

амина комментирует книгу «Серебряный герб» (Чуковский Корней Иванович):

да мне очень нравится эта книжка)))))))))

Serena комментирует книгу «Игра престолов. Книга II» (Мартин Джордж):

Большое спасибо)

*&* комментирует книгу «Песнь о Лии» (Мартин Джордж):

Интересно и необычный сюжет. Только речь-то в итоге идёт не о Единении, как таковом, в истинном смысле, а о иллюзии единения. Одно дело - единый порыв и чувства с Любимым человеком, а другое дело - терять себя в ложном "единстве" со всеми. Истинное Единство не ведёт и не может вести к потере и уничтожению обоих, а наоборот, к развитию того человека, кого любишь по-настоящему. Финал, кстати, весьма показательный во многом, что очевидно. Прочитать, конечно, стоит.

Антон Романов комментирует книгу «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников» (Комаровский Евгений):

Горите в аду, мракобесные "борцы" за коммерческое знание! Из-за таких как вы знание теперь недоступно для тех, кто в нем нуждается.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Жанры