Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.

Случайные комментарии

Сергей комментирует книгу «Богатым быть не вредно» (Гунько Василий):

Можно ли научиться прослушивать мысли других? И что для этого нужно? Достаточно быть похожим на главного героя трилогии "Славянская комедия" Васю Кукушкина и тогда многое станет возможным и доступным. А мысли - это всего навсего биоволны!..

Нейтралка by Аliona комментирует книгу «Стань диким!» (Хантер Эрин):

Класная книга!:)Эрин Хантер очень увлекательно повествует о жизне котов в лесу.

Алия комментирует книгу «Гонимые» (Калашников Исай Калистратович):

Спасибо большое за книги! Роман о мальчике, по имени Тэмуджин,которому предстояло, пройти через испытания и предательства, но всё же завоевать половину мира и стать Великим Чингисханом... Советую прочитать...

Наталья комментирует книгу «Доктор Живаго» (Пастернак Борис Леонидович):

Спасибо огромное! К слову, Пастернак-это литература, а не чтиво

Мария комментирует книгу «Первое предательство» (Брей Патриция):

Большое спасибо за вашу библиотеку!

Александр ЛОЛА комментирует книгу «Этногенез и биосфера Земли» (Гумилёв Лев Николаевич):

Этногенез и биосфера земли"-Фундаментральный труд ХХ века, а Лев Николаевич, прежде всего, основатель АНТРОПОЛОГИИ,ключающей,этнографию,новое видение историии и георафии народов мира, он диалектик на равных с Аристотелем и Гегелем. Эта книга должны быть базовой философских факультетов и дргугих гуманитарных наук. Академик А.М. ЛОЛА

Таиса комментирует книгу «Уроки любви» (Уилсон Жаклин):

Потрясающая книга! Я читала и боялась, что она скоро закончится. Книга почти про меня. Даже мысли Пру совпадают с моими. Жаль, что не HAPPY END...(

Елена комментирует книгу «Девчонкология» (Мелиса Холмс):

У вас проблемы не из за отсутствия книги, а из за качества мозгов

Надежда комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

Книга очень понравилась, всем советую!!!!!!!!!!!!

мария комментирует книгу «Заговоры сибирской целительницы. Выпуск 26» (Наталья Ивановна Степанова):

теперь когда убрали календарь и поменяли чтобы покупали книги просто бизнэс ужас какой вот тебе и целительница

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Л. Крицкий - Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Жанры