Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Автор:	В. А. Балаш
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.

Случайные комментарии

валя комментирует книгу ««Гроза». Кровавые игры диктаторов» (Бунич Игорь):

я люблю играть

Надежда комментирует книгу «Возвращение» (Стил Даниэла):

Этот формат для специальных программ-читалок, очень удобно. Скачайте ice book reader, бесплатная програмка в интернете. Теперь только ей и пользуюсь. Она адаптирует шрифт текста для удобного прочтения. Можно установить скорость с какой вы будете читать.

Вячеслав комментирует книгу «Мы еще встретимся, полковник Кребс!» (Соколов Борис Николаевич):

Уважаемые создатели библиотеки! В очередной раз благодарю Вас за предоставленную возможность скачивать бесплатно интересные книги в наше время рыночных отношений. Сейчас почти все библиотеки стали платными.

катя комментирует книгу «Специальная психология: Шпаргалка» (Коллектив авторов):

интересно и поучительно

Petr комментирует книгу «Венецианская блудница» (Арсеньева Елена):

Интересное произведение. Почти наше время - те же прос***утки , те же актеры в высших эшелонах власти.

Irina L. комментирует книгу «Одри Хепберн – биография» (Уолкер Александр):

Книга замечательная! Читается на одном дыхании!

Геннадий комментирует книгу «Когда улыбаются звезды» (Молчанова Ирина):

Просто нажмите на ссылку "Скачать книгу в формате ..." или на ссылку "Читать книгу на сайте"

Тата комментирует книгу «На пятьдесят оттенков темнее» (Э. Л. Джеймс):

Ребята, не пойму ажиотажа! Да, сюжет неплохо начался, но чертовски веет дешевизной бульварных романчиков в мягком переплете. Остальные части, если первая просто притянута за уши, высосаны из того известного места, коему в книге отведено огромное внимание))) Лексика хорошиста из средней школы, описательность точно на том же уровне. Если бы сий опус написали в России, он умер бы в издательстве или еще на подступах к нему в чьей-то пыльной тумбочке. Ибо умеющий слагать слова в предложения справится с развитием темы ничуть не хуже! А человек с богатой фантазией выдумает нечто покруче, нежели этот сюжет, возникший в мечтах климаксующей престарелой авторши.

олеся комментирует книгу «Чтец» (Шлинк Бернхард):

Мне очень понравилось!!! Самая классная книга из тех, что я читала. Советую всем.

дмитрий комментирует книгу «Психология влияния» (Чалдини Роберт):

Не могу найти книгу,куда закачалась неизвестно?

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

В. А. Балаш - Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Жанры