Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Автор:	А. В. Щерба
Жанр:	Ценные бумаги, инвестиции
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.

Случайные комментарии

Анюта комментирует книгу «Белый дракон» (Маккефри Энн):

Помогите пожалуйста!Я хочу прочитать серию "Всадники Перла",но не могу понять какая первая,вторая,третия и т.д. книга.Помогите если вам не сложно. Зарание благодарю.

Петр комментирует книгу «David Bowie - стаpый амеpиканец для молодых и новых pусских» (Бочаров Олег):

Извините, конечно, но хоть Боуи и безвылазно живет в США с 1997, но всю жизнь оставался англичанином, а не американцем. Вам кстати крупно повезло, что вы попали на такой концерт. Я например, огромный фанат Боуи, не был на нем, просто потому что мне в 1996 было 2 года :) И кстати Дэвиду в 1996 было 49 лет, так что я бы не назвал его старым.

рузке комментирует книгу «Ford Fiesta/Fusion. Выпуск: Fiesta c 2001 года, рестайлинг в 2006 году; Fusion c 2002 года, рестайлинг в 2006 году. Бензиновые двигатели 1.3, 1.4, 1.6, 2.0 л.: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в фотографиях» (А. В. Кондратьев):

а где ссылка то?

Сергей комментирует книгу «Все врут! Учимся «вычислять» людей по их внешнему виду» (Светлана Кузина):

Книга полный кал, жалко что отдал за нее 475 рублей. Автора на осиновый кол — за выдумывание фактов и плагиат

Светлана комментирует книгу «Практическая магия современной ведьмы. Обряды, ритуалы, пророчества» (Дарья Миронова):

Как можно покупать книгу у Мошейницы-люди одумайтесь ??? Была у нее на приеме, говорит обсурд и несбыточные прогнозы за немалые деньги !!!

smedew комментирует книгу «Дневной дозор» (Лукьяненко Сергей Васильевич):

книга хорошая, фильм плохой

Ксюша комментирует книгу «Новое пророчество. Книга 2. Восход луны» (Хантер Эрин):

Эти люди разрушили лес!Это и не в книгах,а на яву тоже происходит.Куда мир катется!!!

Антон комментирует книгу «Три товарища» (Ремарк Эрих Мария):

как скачать?

рада комментирует книгу «Решаем примеры. 2 класс» (Ольга Евгеньевна Васильева):

да, очень сложно!!!

Владимир комментирует книгу «Западня для киллера» (Геннадий Ангелов):

Увлекает с самого начала чтения. С чем-то согласен с автором, а с чем-то нет. Всё дело вкуса. А вообщем не плохо)

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. В. Щерба - Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Жанры