Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Случайные комментарии

Татьяна комментирует книгу «Стать Демиургом» (Петрова Елена Владимировна):

Прочитала залпом. Прочла и всю критику. Я не специалист- литератор. Но очень захотелось быть такой- чтобы многое уметь и многое получалось. Чтобы были настоящие друзья. И ЛЮБОВЬ. Очень хочется продолжения...?

Макс комментирует книгу «Возвращение седьмого авианосца» (Альбано Питер):

Прошу прощения, но в серии 6 книг, причём вторая книга это "Второй рейд седьмого авианосца"

felix комментирует книгу «Приключения барона Мюнхаузена» (Распе Рудольф Эрих):

смешной был дядька. по-другому читается, чем когда в детстве. веселее чтоли. _)

Татьяна комментирует книгу «Эзоосмос. Исконный Шамбалы. Книга 1.» (Новых Анастасия):

Благодарю Анастасию Новых за столь великолепное произведение. Кстати эти мысли перекликаются с книгой В.Мэгре Анастасия и его 9 книгами. Тоже о силе мысли и помыслах человека, а также о воспитании детей в пространстве любви - рекомендую.

Irina комментирует книгу «Лолита» (Набоков Владимир Владимирович):

Спасибо Вам большое! Очень хорошие книги. И для работы всё есть, и художественная литература замечательная

виталий комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

народ скиньте книгу по возможности мыло

Гуля комментирует книгу «Профессия: аферист игра на интерес» (Твист Аркадий):

мне очень понравилась книга! Читаю редко, ну от этой книги прям не оторваться, очень рекомендую.

ксюша комментирует книгу «Серебряный ангел» (Мария Северская):

Серебряный ангел

сергей комментирует книгу «Сталкер» (Стругацкие Аркадий и Борис):

а без скачки послышать нельзя ? червонец что=ли нужен

АННА комментирует книгу «Принцесса. Правдивая история жизни под чадрой в Саудовской Аравии» (Сэссон Джин П.):

Полная выдумка,от и до.Писал человек с западным ментолитетом,который и понятия не имеет о жизни саудовок.Поверхостное и общее знание страны и обычаев,автор даже не потрудилась изучить их литературу и факты.С таким же успехом можно прочитать "заметку про вашего мальчика",а про Россию сказать что у нас матрешки,медведи,мороз.В книженции полный бред.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Жанры