Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига.

Случайные комментарии

Кеша Гвосдь комментирует книгу «Набла квадрат» (Воробьев Петр):

Отлично! Автор весел и кровожаден, а главный герой вызывает всяческую симпатию, несмотря на определенное отсутствие социальных навыков. Да что с киборга взять?

джей комментирует книгу «Унесенные ветром. Том 1» (Митчелл Маргарет):

не надо ля-ля. Продолжение очень даже занятное.

Айсель комментирует книгу «Под мраморным небом» (Джон Шорс):

За свои 17 лет прочитала множество книг, но эта , оставила глубокий след в моем сердце, это не пересказать словами, прочитывая каждую страницу глубоко задумываешься над своей жизнью, сочувствуешь героям романа, на глазах пробегают слезы, это восхитительная книга, слава автору,советую всем прочитать , и я уверена,что вы себе откроете совершенно другой мир, я прочитала всю книгу(440 страниц) за 1 день))))

Даша комментирует книгу «Библия секса» (Джоанидис Пол):

интересная книга )))))))

олеся комментирует книгу «Чтец» (Шлинк Бернхард):

Мне очень понравилось!!! Самая классная книга из тех, что я читала. Советую всем.

катя комментирует книгу «Обыкновенное чудо» (Шварц Евгений Львович):

очень интересная книга )))

даша(няша) комментирует книгу «Новое пророчество. Книга 2. Восход луны» (Хантер Эрин):

Книга просто супер . Она самая лучшая

ирина комментирует книгу «Порок Сердца» (Соя Антон):

нет,эмо-бой другая ,но такого же автора)

мастер и маргарита комментирует книгу «Три толстяка» (Олеша Юрий Карлович):

хорошая книга

Алик комментирует книгу «Белый Клык» (Лондон Джек):

Джек Лондон самый лучший

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Жанры