Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих доходностей и с помощью традиционных методов моделирования, пренебрегающих асимметричностью этого распределения и «тяжестью» его хвостов. Одновременно демонстрируются возможности пакета R в практической реализации копула-моделирования. В ходе копула-моделирования совместного распределения доходностей, отвечающих разным срокам заимствования, выявлено, что совместное движение процентных ставок носит асимметричный характер (ставки более склонны к одновременному росту, нежели к одновременному снижению). Показано, что использование копула-моделирования позволяет снизить завышенную традиционную оценку количества «пробоев» границы потерь процентного риска на 7–13% (величина коррекции зависит от заданного «уровня доверия»).

Случайные комментарии

Toma комментирует книгу «Козленок в молоке» (Поляков Юрий Михайлович):

Спасибо.

Худоназаров комментирует книгу «Секта исмаилья в русских и бухарских пределах Средней Азии» (Александр Алексеевич Бобринский):

Это книга Алексея Алексеевича Бобринского (1861- 1938) а не Алексея Александровича, а к Александру Алекссевичу и вовсе не имеет отношения.

татьяна комментирует книгу «Драконы зимней ночи (Сага о Копье - 2, книга 2)» (Уэйс Маргарет):

самая интересная трилогия в стиле фэнтези!советую прочитать!

Аринка комментирует книгу «Любовь в сети и наяву» (Светлана Лубенец):

ваще улёт, такая классная)) ток жаль закончилась на самом интересном...

Виктор комментирует книгу «Лечиться будем» (Лукин Евгений Юрьевич):

Политик - это диагноз. Нет политических убеждений, есть болезни. Лукин только добавил чуть абсурда. С юмором и интересно.

Ветреная Шипучка комментирует книгу «Двадцать тысяч лье под водой» (Верн Жюль Габриэль):

всем тем, кто влюблён в море, посвящается..

Андрей комментирует книгу «Алитет уходит в горы» (Семушкин Тихон):

при скачивании книги в формате doc и распаковке архива появляется еще и страника html. считаю, это нехорошо. а за книгу спасибо огромное :)

Валентина комментирует книгу «Маленький оборвыш» (Гринвуд Джеймс):

Я - учитель, а самая любимая книга - "Маленький оборвыш"!

Гайвер Странник комментирует книгу «Вычеркнутые из жизни» (Сергей Тармашев):

Если честно Ареал - не удачная серия, верю что другие его книги лучше. Либо ему нужно было написать в Сталкер серию, либо написать что-то своё. От книги ожидал большего. Надеюсь, другие книги Лучше

яяяяяяя комментирует книгу «Таня Гроттер и птица титанов» (Дмитрий Емец):

действительно бред. заканчивается тем ,что она всё ещё двойник и "просто танька"

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Жанры