Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск

Автор:	О. Е. Цацура
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена некоторая модификация этой модели, обеспечивающая более гибкий способ описания премии за риск. Представлены спецификация модели, критерии для проверки гипотез и конкретное приложение к биржевым индексам нескольких азиатских торговых площадок. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная модель может быть предпочтительнее обычной ОАРУГ-в-среднем.

Случайные комментарии

АнГеЛоЧеК комментирует книгу «Крестьянский сын Михайло Ломоносов» (Андреев-Кривич Сергей):

Спасибо. На вашем сайте только нашла!!!

Лерочка комментирует книгу «Разрисованная мама» (Уилсон Жаклин):

Скажите как называется фильм?

Николь комментирует книгу «Латинский язык для юристов. Начальный курс» (Елена Геннадьевна Касаткина):

Мне 13 лет,я очень сильно хочу быть адвокатом,я прочла эту книгу,она мне очень понравилась!!!!))

Виктория комментирует книгу «Приключения Тома Сойера» (Твен Марк):

назвить головних героив повисти

Вита комментирует книгу «Ломоносов» (Лебедев Евгений Николаевич):

Огромное спасибо за знания! Это бесценно!

алёна комментирует книгу «Письмо незнакомки» (Цвейг Стефан):

впервые прочла "Письмо незнакомки". Как трогательно и проникновенно. на одном дыхании. задыхаясь от печали. И снова сказала себе: "Лучшее уже написано..."

мунко комментирует книгу «Эссе» (Честертон Гилберт Кийт):

я очень рад, что есть такой сайт, где можно качать книги на любой вкус

Синяя Звезда комментирует книгу «Битва за лес» (Хантер Эрин):

Блиин... Так жалко Синюю Звезду... Интересно, а кто станет глашатаем Огнезвёзда??? Скажите, плииииз... Случайно не Песчаная Буря?

даша комментирует книгу «Высшая математика: учебник для вузов» (Виктор Леонидович Матросов):

высшая математика Баврин

123 комментирует книгу «О бедном вампире замолвите слово» (Ирина Боброва):

бред шизофреника

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Е. Цацура - Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск

Жанры