Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.

Случайные комментарии

Виктор К. комментирует книгу «Остров Крым» (Аксенов Василий Павлович):

Наверно, это самый горький роман Аксёнова. Горще, чем "Ожог". Про гибель идеалов, идеалистов, про то, как они не смогли лаже пожертвовать собой. Просто их растёрли. Надо читать.

Андрей комментирует книгу «Автобиографический фрагмент» (Кони Анатолий Федорович):

Спасибо огромнейшее этому замечательному сайту за возможность ознакомится с мемуарами Анатолия Федоровича Кони!

ИННА комментирует книгу «Аня с острова Принца Эдуарда» (Монтгомери Люси):

Я просто влюбилась в эту книгу... побольше бы таких Гилбертов в наше время! эта история-идеал настоящей,преданной,чистой любви,которую не многие ощущают сейчас

Дмитрий комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

Натали это правда!!!!!!!

Christie комментирует книгу «Лебединая песня» (Голсуорси Джон):

Что хотелось бы изменить в сюжетах мировой литературы? Хотелось бы, чтобы Джон и Флёр поженились и так исчезла бы распря двух ветвей семьи. Но красавица Ирэн была сторонницей мести. И Джон Форсайт действовал всё время под влиянием женщин, которые его дёргали каждая к себе. Сначала Ирэн, ПО ЧЬЕМУ НАСТОЯНИЮ МОЛОДОЙ ДЖОЛИОН НАПИСАЛ СЫНУ, заставила Джона отказаться от Флёр. Потом Флёр склонила его к сек*у. И наконец его жена Энн Уилмот побудила отказаться от Флёр навсегда. А своей воли у него нет совсем, как у Тригорина! И такие семьи -- идеал Голсуорси: "В РАБА МУЖЧИНУ ПРЕВРАЩАЕТ КРАСОТА"!

ееее комментирует книгу «Практические советы по похудению» (Суняева Руслана):

клаасс)) спасибо)

Юля комментирует книгу «Война и мир. Книга 1» (Толстой Лев Николаевич):

Никогда не знала ,что "Война и мир" - это детское произведение. ))) Оно не детское далеко. Но величественное, интересное и действительно является мировым шедевром.

аня комментирует книгу «Приключения доисторического мальчика» (д`Эрвильи Э.):

книга хорошая

Марго комментирует книгу «Новейшая история России» (Шестаков Владимир):

Благодарю

Женя комментирует книгу «Парфюмер. История одного убийцы» (Зюскинд Патрик):

Книга "1Q84" засела во мне до глубины души и мне очень хочется пережить тоже самое, что и главная героиня.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Л. Крицкий - Определение многомерного финансового риска портфеля акций, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Жанры