Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Автор:	О. В. Стихова
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.

Случайные комментарии

Александра комментирует книгу «Возвращение» (Стил Даниэла):

Плохой формат...((( Не открывается книжка(((

АлексАндр комментирует книгу «Крах династии» (Шхиян Сергей):

Классная серия!!!!!!!!!так-с.Сайт в закладочки =)

Олька комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

ПОЖАЛУСТА!!! ПОЖАЛУСТА!!!

Александр комментирует книгу «Скрытый гипноз. Практическое руководство» (Мелихов И.Н.):

Где купить, где купить... я тож не смог, а потом дернул на комп, распечатал на работе и переплел за 100 целковых. Прочитал. Жить стало не легче, зато стал понимать, кто и как из меня пытается сделать "зубило".

lerapoleshko_00 комментирует книгу «Любовь в сети и наяву» (Светлана Лубенец):

книгу читала ну нормальная . Девочки вы сейчас наверное эту читаете. Но я под впечатлением "Летний роман для девочек", начало неинтересное а дальше читала с интересом. Читайте птом скажете понравилась ли!!

илья комментирует книгу «Черная Земля» (Кирилл Довыдовский):

нормально читать можно

женя комментирует книгу «Опасная тропа» (Хантер Эрин):

мне тоже

татьяна комментирует книгу «Авгиевы конюшни» (Кристи Агата):

люблю агату кристи

KHAN комментирует книгу «Зеленая книга» (Аль-Каддафи Муаммар):

Он был хорошим человеком на мой взгляд

валентин комментирует книгу «Непоседа» (Сергей Лукьяненко):

Непоседа!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. В. Стихова - Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Жанры