Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности

Автор:	В. В. Хабров
Жанр:	Программирование
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Теоретическая часть исследования посвящена анализу влияния информации о стохастической модели генерации доходностей активов (векторной авторегрессионной модели) на оптимальную структуру распределения ресурсов инвестиционного портфеля по активам. Представлены теоретические основы формирования и характеристики указанных портфелей. Моделирование показало, что характеристики исследуемых портфелей при некоторых условиях могут значимо превосходить характеристики классических средне-дисперсионных портфелей. Практическая часть посвящена исследованию характеристик оптимальных портфелей, доходности активов которых прогнозировались с помощью модели векторной авторегрессии, а матрицы ковариаций ошибок доходностей активов – с помощью моделей многомерной волатильности. Результаты практического исследования показали, что модели волатильности существенным образом влияют на характеристики оптимальных портфелей, а также подтвердили необходимость и важность изучения ошибок прогнозов доходностей портфелей.

Случайные комментарии

Светла комментирует книгу «Внешняя угроза» (Фомичев Алексей Сергеевич):

А мне понравилась книга, очень даже интересный сюжет. хотя и уступает по напрягу серии Оборотень, но все равно цепляет.

оля комментирует книгу «Рождественский кролик» (Дарья Донцова):

класнвя книга хоть и маленькая

АХМЕД комментирует книгу «Любовь живет три года» (Бегбедер Фредерик):

ПРОСТО НЕТ СЛОВ КЛАСС

Елизавета комментирует книгу «Словарь эвфемизмов русского языка» (Елена Павловна Сеничкина):

К сожалению, это единственный словарь русских эвфемизмов. И он абсолютно не дает исчерпывающей информации. Упущено огромное количество эвфемизмов, все внимание автора сконцентрировано на табуизмах, относящихся к половой тематике. Более того, нет деления на темы, что очень не удобно для работы. И ко всему прочему, заплатив 230 руб за скачку книги я получила дико ограниченный файл, где поиск работает еле-еле, а возможности скопировать нужные слова вообще нет. Работать неудобно, содержание не удовлетворило.

Аня комментирует книгу «Робинзон Крузо» (Дефо Даниэль):

Прикольно))))И быстро качается)И бесплатно)И вообще покупать не надо))

тема комментирует книгу «Я люблю Америку» (Михаил Задорнов):

хочу скачать не знаю как

рита комментирует книгу «Макраме» (Светлана Михайловна Жук):

супер

Fikwriter комментирует книгу «Лолита» (Набоков Владимир Владимирович):

Что может быть интересней записок сумасшедшего? Такое в реальной жизни не увидишь, наслаждайся книгой, пока все под тег цензуры не упекли.

Мария комментирует книгу «Фитнес для мамы. Верни фигуру после родов» (Светлана Павлючкова-Рыбак):

После родов я стройнее не стала, а как раз совсем наоборот. Набрала несколько лишних килограмм и сразу решила привести себя в форму. Искала информацию по своей теме в Интернете и наткнулась на эту книгу. Решила заказать. Результат оправдал все ожидания. Занималась йогой, выполняла упражнения, составила программу по питанию. Спасибо за такую замечательную книгу!

сандро комментирует книгу «Разум в качестве кормчего» (Лем Станислав):

Большое спасибо за сайт, очень толково, удачи!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Популярные авторы

Популярные книги

Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности

Жанры